Чтобы показывалось в заголовке название категорий, делаю так:
<title>{exp:weblog:category_heading}{category_name}{/exp:weblog:category_heading}</title>

На одном сайте работает без проблем, на другом ничего не не выводит. Кто нибудь знает в чем может быть проблема?

Попробуй указать веблог http://expressionengine.com/docs/modules/weblog/category_heading.html#par_weblog

Пробовал не получилось.

Есть еще может какой нибудь вариант как оформить заголовки?

Попробуй вывести заголовок через плагин - Create URL Title

Как строится URL записи? напиши пример