Есть ли модули какие-нибудь, что бы загружать проигрвать видео, музыку прямо на сайте?

есть flv плагин, есть расширение для вставки ссылок на видео з ютуба и гугла ........
еще можна почитать - http://www.train-ee.com/courseware/free-tutorials/comments/30-hooking-up-the-wimpy-player-in-expressionengine/

А где первые плагины достать можно??

На оф сайте  - http://expressionengine.com/downloads/addons/

Еще есть на JS+SWF - проигрывание MP3 онлайн:
http://schillmania.com/projects/soundmanager2/

тока WAV оно не играет. незнаю че не поддержали.